H廣義線性模型中的參數(shù)估計(jì)的比較

本文研究H廣義線性模型中未知參數(shù)的兩種估計(jì)方法,一種是邊際似然函數(shù)法.另一種是Lee和Nelder提出來(lái)的L-N法.對(duì)于一類(lèi)具有兩個(gè)隨機(jī)效應(yīng)的典型的Poisson-Garoma類(lèi)模型,在一些正則性條件之下,我們已經(jīng)證明了其中固定效應(yīng)β的L-N估計(jì)的強(qiáng)相合性及漸近正態(tài)性,并得到了其收斂于真值的速度.針對(duì)這類(lèi)模型,本文進(jìn)一步給出了其邊際似然函數(shù)的解析表達(dá)式,并且通過(guò)Monte Carlo模擬,對(duì)模型中固定效應(yīng)β的邊際似然估計(jì)和L-N估計(jì)進(jìn)行了比較,模擬表明L-N估計(jì)比邊際似然估計(jì)在擬Poisson-Gamma模型中有著更加優(yōu)良的表現(xiàn),具有更高的精度.

作 者： 夏娜 張忠占 XIA Na ZHANG Zhong-zhan   作者單位： 北京工業(yè)大學(xué),應(yīng)用數(shù)理學(xué)院,北京,100022  刊 名： 生物數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF BIOMATHEMATICS  年，卷(期)： 2008 23(3)  分類(lèi)號(hào)： O212.1  關(guān)鍵詞： H廣義線性模型   L-N估計(jì)   擬Poisson-Gamma模型   隨機(jī)效應(yīng)   Monte Carlo模擬  

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